Ну а как ты все остальные сообщения ловишь? Так и это лови. Говори подробнее, что у тебя не получается, если есть ошибки, то какие.
Нахрен тебе ON_COMMAND() ?
//В самом начале файла напиши
#define WM_READ_MSG WM_USER+15;
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc;
switch (message)
{
case WM_CREATE:
break;
case WM_COMMAND:
break;
case WM_READ_MSG:
//здесь пиши код по выводу инфы в диалог
break;
А там, где у тебя поток напиши
PostMessage(<хендл диалога>,WM_READ_MSG,<твой параметр, сам решай что пихать>,<тоже самое>);