работает 

 Но я смогла это сделать, используя функцию и процедуру... А можно их объединить в одну процедуру? Типа подпрограммы 

Функция меняет символы в соответствии с таблицей  
Alphavit для конкретной строки... латинские буквы не трогает, кириллицу заменяет 

CREATE FUNCTION dbo.translation_string (@temp_str_old nvarchar(20)
)
RETURNS nvarchar(20)
AS
BEGIN
DECLARE
@temp_b nvarchar(1),
@temp_str_new nvarchar(20),
@len	tinyint,
@i int
set	@len	= datalength(@temp_str_old)
set @temp_str_new = ''
set	@i	= 1
while	@i < @len
  begin
    if exists 
      (select
        al.latin_b
      from Alphavit al
      where SUBSTRING(@temp_str_old, @i, 1) = al.Russian_b)
        begin    
	      set	@temp_b	= 
           (select
              al.latin_b
            from Alphavit al
            where SUBSTRING(@temp_str_old, @i, 1) = al.Russian_b)
        end    
     else   
         begin  
           set	@temp_b	= SUBSTRING(@temp_str_old, @i, 1)   
         end     
    set @temp_str_new = @temp_str_new + @temp_b
    set	@i	= @i + 1
  end
    
Return @temp_str_new  
END
А хранимая вызывает функцию для каждого поля:
CREATE PROCEDURE dbo.Car_translation_number
as
 update cars 
 set car_nomer =dbo.translation_string (car_nomer)
Можно меня ругать за нереляционный подход 

 А "пройтись курсором" я не умею - объясните, пожалуйста