Блин, как всё запущено. Всё вокруг кривое, одни мы белые и пушистые. А на самом деле всё гораздо проще. WM_INITDIALOG птому и нет, что ф-я OnInitDilaog была всегда виртуальной!!! Те наследуемой от базового класса - CDialog. Ну и как должен редактор ресурсов догадаться от какого именно класса будет наследован класс, в котором этот ресурс будет использоваться?
Поэтому в 2005 это делается просто, так же как и в 2003, всего 4 клика мыша.
Идём в cpp в районе мемберных ф-ций диалога (в срр могут быть и другие классы), в качестве более простой альтернативы и избежания тупых ошибок лучше всего выбираем нужный класс в Class View. (1 клик)
Потом идём в окошко Properties, выбираем режим Overrides (2 клик). В нём выбираем OnInitDialog открываем ComboBox (3 клик), из списка выбираем <Add> OnInitDialog (4 клик). НУ и что тут корявого? Учите матчасть.