1. Я таких свойств у формы не знаю и сомневаюсь что они есть.
2. System.IO - это неймспейс. Данный неймспейс в CF 2.0 есть, но не все классы входящие в него и не все методы классов есть в CF 2.0. Например класс BufferedStream не поддерживается CF 2.0, а класс BinaryReader и всее его методы поддерживаются. Поэтому вопрос не совсем правильно задан.
Класс openFileDialog в CF 2.0 есть но не все методы и свойства присутствуют по сравнению с .NET FW 2.0
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.NETDEVFX.v20.en/CPref17/html/T_System_Windows_Forms_OpenFileDialog_Members.htm
А вот StreamReader поддерживается полностью.
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.NETDEVFX.v20.en/cpref8/html/T_System_IO_StreamReader_Members.htm
А на КПК нет, что делать?
Ну в первую очередь порыться в МСДНе. Вот что там написано по поводу openFileDialog1.FileName :
The file name includes both the file path and the extension. If no files are selected, this method returns an empty string ("").