А ты точно уверен, что тебе нужен сервис с GUI?
Сколько я видел сервисов, которые позволяют себе вести диалоги с пользователем, они все построены по клиент-серверной архитектуре. То есть собственно сервис, без интерактивных фич (как ты сказал - болтается в памяти) и клиентское приложение, которое с сервисом взаимодействует через интерфейс (сокеты, COM/DCOM, rpc ...)
Более того, в MSDN написано, что элементы GUI в случае сервисов работать не должны.
Windows Service applications run in a different window station than the interactive station of the logged-on user. A window station is a secure object that contains a Clipboard, a set of global atoms, and a group of desktop objects. Because the station of the Windows service is not an interactive station, dialog boxes raised from within a Windows service application will not be seen and may cause your program to stop responding.