В XP всегда есть 1 активная сессия. Поэтому подключение удалённым столом идёт к той же сессии, что и открыта у непосредственного пользователя. Если при подключении использовать другого пользователя, происходит смена пользователей. Одновременно с машиной может работать только 1 пользователь.
В WinServer2003 активных сессий много. Одновременно могут работать много пользователей - каждый получает свою сессию. Поэтому, поработав за машиной и затем попробовав подключиться к ней удалённо, можно попасть в новую сессию. Но это дело поправимое. Достаточно открыть Task Manager и на вкладке Users найти нужную сессию из списка имеющихся. Если юзер у той сессии совпадает с текущим юзером, то можно переключиться - правый клик на сессии и в меню выбрать Connect.
Юзеры должны быть включены в группу Remote Desktop Users (для входа удалённым столом), у юзера в свойствах должно стоять Enable Remote Control (это для доступа к списку сессий и переключению между ними).
P.S. Какие-такие RAdmin и mRemote - не знаю
Всё делается штатными средствами.
