Я не зря указывал, что bat-файл находится на диске Е ( в корневой директории).
rmdir "e:\NewDir"
del "\prog.bat"
Здесь должна удалиться указанная директория. А сам bat-файл, находясь
в корневой директории диска Е, должен тоже удалиться, т.к. в ( del "\prog.bat" ) не указана
директория расположения bat-файла. А раз она не указана - программа ищет файл в той-же
директории, где находится сама. Кстати, bat-файл успешно себя удаляет. Может, после удаления
exe-файла операционная система не сообщает куда-то об очистке директории ?