хм, на функции mysql_thread_init() и mysql_thread_end()  линкер ругается
 error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ _mysql_thread_init@0 в функции "public: __thiscall CSERVER_DLG::CSERVER_DLG(class CWnd *)" (??0CSERVER_DLG@@QAE@PAVCWnd@@@Z)
 error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ _mysql_thread_end@0 в функции "public: virtual __thiscall CSERVER_DLG::~CSERVER_DLG(void)" (??1CSERVER_DLG@@UAE@XZ)
пример поглядел, программа падает в 
/ special version of CThreadSlotData::GetData that only works with
// thread local storage (and not process local storage)
// this version is inlined and simplified for speed
inline void* CThreadSlotData::GetThreadValue(int nSlot)
{
   EnterCriticalSection(&m_sect);
   ASSERT(nSlot != 0 && nSlot < m_nMax);
   ASSERT(m_pSlotData != NULL);
   ASSERT(m_pSlotData[nSlot].dwFlags & SLOT_USED);
<...>
}
nSlot имеет невменяемое значение, наверное как раз изза не  вызванного mysql_thread_init() 
------------------
пока разбираться нет времени, оставил не embedded...