Ну видишь как хорошо. Значит, из 1 и 2 ответ на вопрос:
т.е. должен быть установлен SQL Server Express Edition или ...
ясен. Без всяких "или". Сервер должен быть установлен. На локальном компе или где-то в доступной сети.
Без него никуда.
Теперь запускаем Management Studio. Если тебе проще, представь себе что это типа Проводника для работы с MS SQL Server.
1. Какие данные необходимо ввести в диалог соединения с БД Management Studio, чтобы работать через неё с тем или иным MS SQL сервером?
2. Какие данные содержатся в "строке специального вида"?
3. Какие виды авторизации пользователя MS SQL Server ты знаешь?