открыть консоль:
(должно было создаться при установке DDK)
"меню Пуск->Windows DriverKit->DDK2600->Buil Environments->Windows XP->Launch Windows XP x86 Free build"
оно же 
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /k C:\DDK\6001.18001\bin\setenv.bat C:\DDK\6001.18001\ fre WXP
(или дебажные в зависимости от необходимости)
в открывшейся консоли просто выполнить 
cd c:\"папка где лежат исходники"
build
в исходниках две ошибки:
"MyDrv.c"
в начале:
#define NT_DEVICE_NAME      L"\\Device\\myDrv"
#define DOS_DEVICE_NAME            L"\\DosDevices\\myDrv"
- должны быть ДВОЙНЫЕ слеши!!!
ошибка два 
файл "MyDrv.h": 
#define TEST_SMTH   CTL_CODE(FILE_DEVICE_myDRV,  FIRST_IOCTL_INDEX + 101,  METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
- записать ОДНОЙ строкой без переносов. либо использовать знак "\" для продолжения определения на другой строке.
#define TEST_SMTH   CTL_CODE(FILE_DEVICE_myDRV,           \
                                                   FIRST_IOCTL_INDEX + 101,  \
                                                   METHOD_BUFFERED,            \
                                                   FILE_ANY_ACCESS)
кстати в коде приложения аналогичная ошибка (в тексте выше поправил)
и должно получится что то типа:
C:\temp\1>build -ceZ
BUILD: Compile and Link for x86
BUILD: Start time: Thu Sep 06 15:23:32 2012
BUILD: Examining c:\temp\1 directory for files to compile.
BUILD: Compiling and Linking c:\temp\1 directory
_NT_TARGET_VERSION SET TO WINXP
Compiling resources - mydrv.rc
Compiling - mydrv.c
Linking Executable - objfre_wxp_x86\i386\mydrv.sys
BUILD: Finish time: Thu Sep 06 15:23:33 2012
BUILD: Done
    4 files compiled - 2 Warnings
    1 executable built
C:\temp\1>