Чтож запретить то очень просто, при помощи такого ключа в реестре:
Ветка: 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ExplorerКлюч: типа DWORD 
NoViewContextMenuЗначение: 1 (запрещает контекстное меню). Для отмены действие - 0/ либо просто удалить ключ.
А Delphi можно прицепить к этому вопросу так:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var r:TRegistry;
begin
  r:=TRegistry.Create;
  with r do
  begin
    RootKey:=HKEY_CURRENT_USER;
    OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\',true);
    WriteInteger('NoViewContextMenu',1);
    CloseKey;
  end;
end;
Только не забудьте прописать... 
uses registry;Вот единственное хотелось бы предупредить что после такого изменения - тяжковато будет работать в системе без контекстного меню... 

Удачи!!!