В свободное время пытаюсь изучать Java. 
Возможно ламерский совет:
Java ищет классы по путям, указанным в переменной CLASS_PATH или в ключе -cp при запуске. Я и эту переменную настроил и в реестре, где встретил ссылки подправил на мой рабочий каталог, где классы собираю. 
Имя класса при запуске должно быть с полным указанием его пространства имен.
blind rain, не CLASS_PATH , а CLASSPATH. И имя класса НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть с  полным указанием его пространства имен. 
Сейчас я немного тороплюсь, если хотите детальное объяснение - дайте знать. Возможно, слеплю статью, или, по крайней мере, дам детальный ответ в этой теме.