Файл MyFirst.java не является исполнимым файлом Java. Его нужно сначала откомпилировать.
javac MyFirst.java
В результате рядом с ним должен появиться файл MyFirst.class
Именно этот файл загружается в Java-машину при выполнении. Следующая тонкость -- команда java принимает не имя файла, а имя класса. Поэтому надо определиться с именем класса. Если MyFirst.java начинается с чего-то вроде
package example;
class MyFirst {
то имя класса
example.MyFirstВ таком случае команда для запуска
java example.MyFirst.
Принято соглашение, что откомпилированный код класса examplе.MyFirst программа java будет искать в файле с именем MyFirst.class в каталоге example.
Если объявления пакета
package example; нет, то имя класса для запуска - MyFirst, тело которого будет искаться в файле MyFirst.class в текущем каталоге.